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银行指基:2017年半年度报告摘要查看PDF公告 - 银行指基(160631)基金公告

来源:网络整理| 发布时间:2019-03-02 01:54 | 作者:admin

鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金 2017 年半载度说闲话摘要 2017 年 6 月 30 日 基金当管事:鹏华基金经管命运限定的公司 基金托管人:中国1971建设银行命运命运限定的公司 送出日期:2017 年 8 月 28 日 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 2 页 共 37 页

§1 要紧迹象 基金代劳商董事会、董事担保不在虚伪的要旨记载。、给笔误的劝告性提名表扬或主修降落, 于是其情节的可靠性。、精确和全部性承当个体和相干法律责任感。。这份半载说闲话早已2/3 上述的孤独董事签字并分歧。,并由主席破除。。 基金托管中国1971建设银行命运命运限定的公司范畴这笔资产的经常地,于 2017 年 8 月 23 反省当天的书 说闲话正中鹄的财务规范、净值表示、吸引分派境遇、政府财政计算学说闲话、封锁结成说闲话等,担保审察 缺少虚伪记载。、给笔误的劝告性提名表扬或主修降落。

基金代劳商承兑老实言而有信。、费尽心血的责任感基谐波与经管与运用,但它不克不及担保地基发生果实的。。

基金的过来业绩不许的代表其侵入业绩。。封锁是有风险的,封锁者在做出封锁确定先前本应朝外视野这本书。 基金雇用阐明书及修正境遇。 半载度说闲话摘要摘自半倒转术。,封锁者怀孕相识更多详细资料。,你本应视野半载度说闲话的主题。。 本说闲话不复核财务要旨。。 流行的说闲话期自 2017 年1 从1到 6 30个月 日止。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 3 页 共 37 页

§2

基金绍介 基金根本境遇 基金缩写 Penghua银行混合物法 在实地工作的缩写 银行指基 基金主信号 160631 基金运作模型 和约鉴于办法 基金和约见效日期 2015 年 417个月日 日 基金当管事 鹏华基金经管命运限定的公司 基金托管人 中国1971建设银行命运命运限定的公司 说闲话期完毕时基金接近 7,162,565,909 份 基金和约条目 无限期 基金商数纸去买东西 所 深圳纸去买东西所 上市日期 2015-04-28 事情或活动范畴等级基金的基金缩写 Penghua银行混合物法 Penghua银行 A Penghua银行 B 事情或活动范畴等级基金在实地工作的缩写: 银行指基 银行 A 银行 B 事情或活动范畴混合物基金去买东西信号 160631 150227 150228 说闲话终端 额接近 1,990,981, 份 2,585,792, 份 2,585,792, 份

基金面貌 封锁急切的 紧密跟随物价、人口等的指数,跟随偏斜与跟随笔误最小量,为侵入竞争 平均率跟随偏斜把持 %里边,年跟随笔误把持 没有4%。 封锁谋略 基金采用动词被动形式物价、人口等的指数封锁办法。,范畴物价、人口等的指数正中鹄的成份股根底。 准向右重构与物价、人口等的指数封锁结成,并范畴物价、人口等的指数物价、人口等的指数成份股及其重担零钱 呼应地修剪。 修剪周密思索成份股或成份股时、增发、惩办和别的行动, 基金购买行为和舒服对基金业绩的印象 响时,或鉴于少数特殊境遇创造流体的不可。,或别的使遭受不克不及创造 关涉关涉的无效抄录与跟随,基金代劳商可以停止封锁结成经管。 固有些人的柔度和修剪,出力增加跟随笔误。 这笔资产立争Penghua银行商数净值升压一阵与声像同步演技资料暗中的日 平均率跟随偏斜不大于 %,年跟随笔误不超越 4%。比如,关涉被汇编。 体系修剪或别的相等创造跟随偏斜和跟随E, 基金经管者应采用有理的办法忍住跟随偏斜。、 跟随笔误进一步地扩充。。 演技资料 中证银行物价、人口等的指数退位×95%+商业银行活期存款利钱率(纳税的后)X 5% 风险进项特点 该基金属于股权基金。,其周密思索风险和进项均高于混合型基金。、债 笔据基金与货币交易基金,纸封锁基金风险较大、高高的的怀孕 支出的血统。同时,基金是物价、人口等的指数基金。,通行证跟随关涉功能,具 有相似地轧国所代表的风险酬谢特点。。 部属混合物基金的风险进项 这样基金是以自有资金为根底的。 Penghua银行 A股不乱。 Penghua银行 B商数为积Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 4 页 共 37 页

特点 金,周密思索风险 产率高于混合碱。 金、债券股基金和债券股 币交易基金,有价纸 封锁基金微风 险、高高的的怀孕进项的 种类。同时,基金是 物价、人口等的指数基金,通行证跟随 规范功能,具有 急切的规范与规范 该公司以物价、人口等的指数为代表。 准风险进项特点。 康健支出商数,具有 低风险与周密思索进项 助动词=have基层特点。 党派支出商数,具有 高风险与周密思索进项 为了高高的的特点。 注:基金在别的要旨启示引起如引用文,去买东西和亲密的的自有资金商数 它可以奢侈地银行。 A“、B银行。 基金当管事和基金托管人 展现 基金当管事 基金托管人 规定 鹏华基金经管命运限定的公司 中国1971建设银行命运命运限定的公司 要旨启示负责负责的人 姓名 张戈 田青 联系听筒 0755-82825720 010-67595096 信箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户维修服务听筒

4006788999 010-67595096 电报传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 要旨启示模型

基金半载度说闲话的当管事 网址 基金半载报方位 深圳福田区富华三路 168 深圳国际商会 43 曾鹏华基金经管命运限定的公司

Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 5 页 共 37 页

§3 首要财务规范与基金净表示 首要会计学录音和财务规范 概略单位:人民币元 .1 继续的工夫录音和规范 说闲话期(2017) 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 ) 这一工夫应验了支出。 -171,662, 现期吸引 503,765, 额外的平均率基金商数流行的吸引 现期基金商数净升压一阵 .2 终极录音和规范 说闲话终端 2017 年6 30个月 日 ) 基金商数的吸引可以在终端分派。 终端基金净资产 6,491,064, 终端利率早熟的 注: (1)这一工夫应验了支出。指基金现期利钱支出、封锁进项、别的支出(前妻或前夫公允使付出努力变动支出) 演绎相干费后的赚钱,现期吸引为这一工夫应验了支出。做加法现期公允使付出努力变动进项。 (2)基金业绩规范前妻或前夫迷住者的子SCR本钱。,敞开式基金的购买行为与舒服 费、基金替换费等。 ,现实支出程度下面的免费后列出的数字。。 (3)表正中鹄的术语终端指的是RE的决赛有一天。,即 6 月 30 日,无论是吐艳日不动的去买东西所的交付期限。 易日。 基金净表示 3. 基金商数净值升压一阵及其与声像同步演技资料退位的对比地 阶段 商数净值 升压一阵① 商数净值 升压一阵规范 拟差Ⅱ 业绩对比地 资料进项 率③ 功能对比地资料 准屈从规范 准偏斜 ①-③ ②-④ 过来janus 双面联胎 6% 0.69% 1.47% 0.75% 0.79% -0.06% 过来学期 4% 0.82% 3.45% 0.83% 0.69% -0.01% 过来六月 0.70% 6.70% 0.71% 0.39% -0.01% 过来年 18% 0.69% 10.99% 0.70% 9% -0.01% 自筹资产和约 自见效以后 -2% 1.56% -9.52% 1.56% 0% 0.00% 注:演技资料=中证银行物价、人口等的指数退位×95%+商业银行活期存款利钱率(纳税的后)X 5% Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 6 页 共 37 页

3. 自筹资产和约见效以后基金商数累计净值升压一阵变动及其与声像同步演技资料收 利钱率变动对比地 注:1、基金资产盟约 2015 年4 月 17 日见效。 2、仓库栈完毕工夫,基金封锁求出比值已实现经常地求出比值。。 别的规范 无。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 7 页 共 37 页

§4 代劳商说闲话 基金代劳商和基金代劳商 .1 基金代劳商及其经管基金的体验 鹏华基金经管公司到达 1998 年 12 22个月 日,经纪范畴包孕筹资、基金行情、资 发生经管和中国1971纸批准的别的事情。由于说闲话终端,国信纸命运命运限定的公司公司使合作、意 大利奥资金资产经管公司(Eurion) Capital SGR S.p.A.) 、深圳北融封锁开展命运限定的公司 公司娶,公司的道具是中外合资事业。。公司原始注册资金 8,000 一一万元人民币,后于 2001 年 9 月完 增加命运扩股,增至 15,000 一一万元人民币。关闭 2017 年6 月,公司经管资产接近实现 亿 元,经管 149 只鉴于发行基金、10 单独的全国范畴的社会保障封锁结成、2 根本养老保险封锁结成。通行证近 19 年投 资金经管基金,在基金封锁、风险把持等土地整理了很多体验。。 .2 基金代劳商(基金代劳商组)和基金代劳商简介 姓名 信念 基金的基金当管事 继续工夫) 纸从 业工作年限 阐明 供职日期 离任日期 崔俊杰 这笔资产 基金经 理 2015年4月 17 日 - 9 崔俊杰神学家,国籍中国1971,经管学 硕士,9 纸事情体验。2008 年 7 鹏华基金经管命运限定的公司 司,发生设计部发生设计师、 定量封锁部定量追究者,先后从 事发生设计、 量子化追究工作,2013 年 3 从janus 双面联胎起作为鹏华深圳私有些人盼望 ETF 基金及其相干基金代劳商, 2013 年 3 从杏月如月起,他还将译成鹏华上证所私人事业。 50ETF 基金及其挂钩基金 理,2013 年 7 从四月到以第二位日,彭华、上海和深圳 300ETF 基金基金代劳商, 2014 年 12 从2月2日开端,彭华资源混合物基金。 代劳商, 2014年 12 从杏月如月起,他亦彭华的一把手。 血管中层基金代劳商,2015 年 4 月起部分时间Penghua银行混合物法基金基金 代劳商, 2015年 8 月至2016日 年7 月 鹏华医学混合物(2016) 年 7 月 它早已使不适成彭华的中医学和保健。 (洛夫) )基金基金代劳商,2016 年 7 月起部分时间鹏华中证医药保健 (洛夫)基金基金代劳商,2016 年 11 香港银行物价、人口等的指数 (洛夫)基金基金代劳商,现同时担 任量子化及衍生品封锁部副总统经Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 8 页 共 37 页

理。崔俊杰神学家知道基金公务员。 格。说闲话期内这笔资产基金代劳商 缺少发作零钱。。 注: 1. 委员会日期和开始日期是指体式日期。; 作为新到达的基金代劳商。, 契合的日期为基金和约见效日期。期。 2. 纸雇员继续相干经常地的意思。 当管事对说闲话期内这笔资产运作遵规言而有信境遇的阐明 说闲话期内,这笔资产当管事严厉继续《纸封锁基金法》等金科玉律、中国1971纸监督经管授予使担忧经常地 于是基金和约的契合。,老实言而有信。、节俭经纪责任感基谐波,严厉把持风险。 根底上,为基金迷住人追求最大利润。说闲话期内,这笔资产运作合规,缺少违背基金和约的行动。 于是基金商数迷住人的利润。。 说闲话期内商品交易会去买东西经管者特殊教 4. 商品交易会去买东西身体的器 说闲话期内,这笔资产当管事严厉制止商品交易会去买东西身体,确保不一样的封锁结成正被追究、去买东西、散布等。 个体社会地位环都被商品交易会处置。。 4. 非常去买东西行动的特殊描绘 说闲话期内,这笔资产未发作犯法违规且对基金社会地位形成丢失的非常去买东西行动。说闲话期内未发 生基金当管事经管的个体社会地位封锁结成参加的去买东西所鉴于竞相出高价同日反向去买东西成交减去的单边去买东西量超 当天去买东西量。 5%的境遇。 代劳商对封锁谋略与演技的解说 4. 说闲话期基金封锁谋略及运作剖析 2017 年上半载,全部 A股交易作风辨别清楚的,资金背离篮筹股票,震动升起动向,波 静态利钱率和速率谠。。这笔资产禀承物价、人口等的指数基金的封锁谋略,论申购舒服的处置,出力追踪 物价、人口等的指数进项,基金跟随笔误把持在有理范畴内。。 2017 年上半载这笔资产申购舒服较比频繁,它对基金的经管和运作有必定的印象。,表面这种境遇, 朕煞费苦心地经管。,较好的跟随笔误把持急切的。。 4. 基金在说闲话期内的表示 说闲话终端,这笔资产商数净值是 元,累计净值 元,Penghua银行 A 净值是 元, Penghua银行 B净值是 元。基金商数净值升压一阵为 。 说闲话期内, 这笔资产日均跟随脱离常轨的人度的模数 , 年化跟随笔误 , 应验跟随急切的。。 对这笔资产状态,说闲话期内跟随笔误的首要努力挖掘是:这一工夫被特殊自有资金交易临时工平静。、成Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 9 页 共 37 页

命运的修剪和购买行为A所需的现钞保存,朕采用了进一步地的最佳化谋略来处理这样成绩。。 宏观经济的经管者、纸交易与领土动向伸出未来 全部风景,预算书 2017 年前后经济的升压一阵高、低。,即使使紧张不安策略是频繁的。,混合改造仍在继续,现实行情量 周密思索,不乱失业伴音,汇率风险的逐步递送已逐步被接见和重行看法。。实质来讲,调创作 很难赶上不乱增长的跨入。,不残破的建新,经济的创作修剪很难到位。。助长改造、不乱增长与风险缺席 三党派遮盖了中国1971经济的的短期和不朽的。、一阵与效益的辩证相干辩证关?,从长远风景,朕不克不及非常的做。, 但愿效益嗔,去,朕周密思索经济的增长将绝对不乱。,放慢创作修剪,跟随白色的改造 利润逐步递送,逐步筹集发复合地产率,将存入银行去杠杆化的逐步促进,中国1971经济的将康健稳步开展。。 2017 上半载以后,宏观经济的表面数字庞大的数字庞大的成绩。,货币策略紧缩等,人民币汇率风险,房地产 什么器库存?,使紧张不安经济的增长的使紧张不安策略,IPO 促进,美国猛然弓背跃起利钱率上调,资产不足额。这些成绩及其衍生物 新成绩的涌现和处理将确定侵入。 A 股市走势,备不住跟随人民币汇率的逐步不乱,大类资 发生分派能够逐步向股市使不适。,现实库存无效器,银行坏账率继续降低,A 自有资金交易倍数评价 侵入的使付出努力将稳步增长。。但在交易动摇中,朕本应更多地关怀参加。,去,我 朕提议继续紧密关怀宏观经济的的零钱。。 朕依然加强语气先前的视点。: 反复的经济的形势必定吸引错综复杂的状态和H, 资产分配额笔误的概率和机会本钱是绝对的。, 提议封锁者从, 忍住短期频繁伪造吸引的风险。

这笔资产将起功能的语态应对各式各样的相等对物价、人口等的指数跟随音响效果吸引的冲锋,出力将跟随笔误把持在基金和约规 在经常地范畴内,出力为封锁者吸引却更的封锁酬谢。。 基金代劳商对T继续的工夫基金估值顺序的阐明 1、共同的与参谋暗中的责任感分工、专业生产能力描绘及相干工作体验 (1)日常估量做事办法 基金的估值由地基计迷住。,地基计是公司管理资产的干,孤独破土 账、孤独核算,在表示中担保不一样基金暗中的注册、解释设置、资产受让人、解释和记载是倒数孤独的。。 地基计孤独于公司会计学。。地基计采用特意的政府财政计算学软件体系 帐务处置;如期接纳每日去买东西录音和向右录音,基金估值。基金经管采用基金经管公司。 托管银行双重孤独核算、倒数支票办法,资产日常核算、基金估值与托管 反省行。;每日估量果实必然的在托管人先前支票。。地基计师有一全职的根底。 外聘会计学,蒸馏器一地基计审察岗位。,负责负责的地基计的日常复核。,担保利率早熟的 无会计学认不出。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 10 页 共 37 页

地基计具有会计学资历和基金资历。,对地基计和估值有装饰的知和知。 体验,熟识和变得流行基金评价经常地、策略与办法。 (2)特殊事情估量顺序 范畴中国1971证监会公报[2008]38 状态进一步地规范纸封锁估量事情的直系的反对的理由 关经常地,该公司设计了自有资金估值空军大队,缺少交易价钱,如SUS。,构件是基金代劳商。、信念追究员、 监察制止部、将存入银行机师、注册结算部相干参谋。 2、基金代劳商参加或确定估值的范畴。 基金代劳商不参加或确定基金日常估值。 基金代劳商参加临时工平静自有资金估值的议论,宣布相干反对的理由和提议,与评价群围攻一齐 状态估量基谐波和策略的契合。 3、五方共同的暗中不在主修利润冲突。。 4、朕公司缺少签字无论哪些物价维修服务。。 论基金代劳商在说闲话继续的工夫的吸引分派 范畴这笔资产基金和约契合,在在继续的工夫,这笔资产(包孕Penghua银行商数、Penghua银行 A 商数、鹏 华银行 B 缺少支出分派。 说闲话期内当管事对这笔资产迷住人数或基金资产净值预警产生轻松氛围的的阐明 无。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 11 页 共 37 页

§5 保管人说闲话 说闲话期内这笔资产托管人遵规言而有信境遇叫牌 流行的说闲话期,中国1971建设银行命运命运限定的公司在这笔资产的托管做事办法中,严厉继续纸封锁基金 法》 、基金和约、托管拟定议定书及别的使担忧经常地,缺少伤害基金商数迷住人利润的行动。,全部贡献 执行基金托管人工作。 托管人对说闲话期内这笔资产封锁运作遵规言而有信、净值计算、吸引散布等。境遇的阐明 流行的说闲话期,本托管人如陈述使担忧经常地、基金和约、托管拟定议定书及别的使担忧经常地,对这笔资产的 基金资产净值、基金的费和开销已设法对付负责审察。,对这笔资产的封锁运作附和停止了监 督,未查明基金当管事对界分使合作的利润有无论哪些伤害。。 说闲话期内,这笔资产未器吸引分派。 托管人对本半载度说闲话中财务要旨等情节的真实、精确全部的评论 本多回忆了这份说闲话正中鹄的财务规范。、净值表示、吸引分派境遇、政府财政计算学说闲话、封锁 合日记等,担保审察缺少虚伪记载。、给笔误的劝告性提名表扬或主修降落。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 12 页 共 37 页

§6 半载度政府财政计算学说闲话(几乎不审计) 财务限度局限表 会计学干:鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金 说闲话关闭日结巴地说出: 2017 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 本学期完毕 2017 年 6 30个月 日 不久以前岁末 2016 年12月 31 日 资 产:

赞颂 336,399,903.69 444,120,355 结算超额预备金 2,533,543.69 5,533,330.18 存出担保金 1,994,279.51 661,745 去买东西性将存入银行资产 6,147,147,966.58 8,294,023,229.87 经过:自有资金封锁 6,147,147,966.58 8,294,023,229.87 基金封锁 - - 债券股封锁 - - 资产纸化封锁 - - 贵金属封锁 - - 衍生将存入银行资产 - - 买进返售将存入银行资产 - - 应收账款账款 36,281,690 25,154,926.99 应收账款利钱 68,34 105,708 应收账款利息 - - 应收账款申购款 360,910.87 47,389.06 递延所得税资产 - - 别的资产 - - 资产一共 6,524,786,608.78 8,769,646,681.78 拉账和个体社会地位者权利 本学期完毕 2017 年 6 30个月 日 不久以前岁末 2016 年12月 31 日 负 债:

短期专款 - - 去买东西性将存入银行拉账 - - 衍生将存入银行拉账 - - 平均估价回购将存入银行资产款 - - 纸清算清算 - - 周旋舒服 19,265,592 26,485,035.78 周旋代劳商酬报 5,744,389.17 7,369,121.98 栈租的处置 1,263,765.61 1,621,206.82 周旋行情维修服务费 - - 周旋去买东西费 6,543,702.01 2,619,283 应交税务费 - - 周旋利钱 - - Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 13 页 共 37 页

周旋吸引 - - 递延所得税拉账 - - 别的拉账 904,331.48 1,030,92 拉账会诊 33,721,789 39,125,559.53 个体社会地位者权利:

实缴基金 6,853,591,471.57 9,878,029,151.69 未分派吸引 -362,526,648 -1,147,508,029.44 个体社会地位者权利会诊 6,491,064, 8,730,521,125 拉账接近与个体社会地位者权利 6,524,786,608.78 8,769,646,681.78 注:说闲话关闭日结巴地说出 2017 年6月 30 日,Penghua银行混合物法商数净值 元,Penghua银行 A 商数净值 元,Penghua银行 B 商数净值 元;基金商数接近 7,162,565,909 份,经过Penghua银行混合物法商数 1,990,981, 份, Penghua银行 A 商数 2,585,792, 份, Penghua银行 B 商数 2,585,792, 份。

吸引表 会计学干:鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金 流行的说闲话期:2017 年1 1至 2017 年6 30个月 日 单位:人民币元 项 目 正文号 现期 2017年11至2017 年 6 30个月日 上年比得上的继续的工夫 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、支出

572,572,624 -552,527,156 1。利钱支出

2,033,570.37 1,142,321.31 经过:存款利钱支出

2,028,669 1,142,321.31 债券利息钱支出

4,906.08 - 资产纸化的利钱进项

- - 购买行为和捣卖将存入银行资产进项

- - 别的利钱支出

- - 2。封锁支出(损耗)在-中列出

-112,275,352.49 -421,447,196 经过:自有资金封锁进项

-190,885,559.63 -491,698,961.85 基金封锁进项

- - 债券股封锁进项

1,664,900.02 - 资产纸化封锁进项

- - 贵金属封锁

- - 衍生器进项

- - 利息进项

76,945,302 70,251,769 三。公允使付出努力变动进项(损耗) 数字填补栏) 675,428,257.06 -135,823,711 4。调换进项(损耗)与-号码。 列) - - 5。别的支出(损耗)。 7,386,150.40 3,601,433.30 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 14 页 共 37 页

列) 减:二、费

68,807,035.84 40,791,759.21 1。代劳商酬报 6.. 43,331,135.88 27,876,650.03 2。栈租 6.. 9,532,849.88 6,132,862.99 三。行情维修服务费 6.. - - 4。去买东西本钱

14,821,231 5,964,865.53 5。利钱费

- - 经过:推销和回购将存入银行资产

- - 6。别的费

1,121,817 817,380.66 三、 吸引接近 (全损) “-” 数字填补栏) 503,765, -593,318,916.57 减:所得税务费

- - 四、净吸引(净损耗)与-号。 填补柱) 503,765, -593,318,916.57

6.3 个体社会地位者权利变动表(净基金使付出努力) 会计学干:鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金 流行的说闲话期:2017 年1 1至 2017 年6 30个月 日 单位:人民币元 展现 现期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 30个月日 实缴基金 未分派吸引 个体社会地位者权利会诊 一、初始个体社会地位者权利(根底) 黄黄黄黄金净值) 9,878,029,151.69 -1,147,508,029.44 8,730,521,125 二、鉴于流行的的商人本性 利率早熟的变动(流行的利钱) 润) - 503,765, 503,765, 三、逃跑资产商数去买东西 保健基金纯支出净变动 (净值增加) “-” 数字填补栏) -3,024,437,680.12 281,215,792.76 -2,743,221,886 经过:1。基金捐款 3,547,391,775.71 -335,022,164 3,212,369,67 2。基金舒服 -6,571,829,455.83 616,237,950 -5,955,591,493 四、现期迷住基金商数。 吸引分派发生的净基金 值变动(净值增加)“-” 数字填补栏) - - - 五、终极个体社会地位者权利(根底) 黄黄黄黄金净值) 6,853,591,471.57 -362,526,648 6,491,064, Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 15 页 共 37 页

展现 上年比得上的继续的工夫 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 30个月日 实缴基金 未分派吸引 个体社会地位者权利会诊 一、初始个体社会地位者权利(根底) 黄黄黄黄金净值) 8,442,565,932.77 -831,608,740.24 7,610,957,192.53 二、鉴于流行的的商人本性 利率早熟的变动(流行的利钱) 润) - -593,318,916.57 -593,318,916.57 三、逃跑资产商数去买东西 保健基金纯支出净变动 (净值增加) “-” 数字填补栏) -2,667,758,058.24 477,459,569.80 -2,190,298,484 经过:1。基金捐款 846,641,996.77 -145,598,071.08 701,043,925.69 2。基金舒服 -3,514,400,055.01 623,057,640.88 -2,891,342,413 四、现期迷住基金商数。 吸引分派发生的净基金 值变动(净值增加)“-” 数字填补栏) - - - 五、终极个体社会地位者权利(根底) 黄黄黄黄金净值) 5,774,807,873 -947,468,087.01 4,827,339,782

说闲话的脚注是财务日记的娶党派。。 本说闲话 至 财务日记由随球负责负责的人签字。: 邓赵铭

______高鹏______

高浩文 基金代劳商负责负责的人

负责负责的会计学工作的负责负责的人

会计学机构负责负责的人 形式正文 6. 基金根本境遇 鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金 (以下缩写词“这笔资产”)经中国1971纸监督经管授予(以 下缩写词“中国1971证监会”)证监批准[2015]500 号《状态称赞鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金注 批准书,由鹏华基金经管命运限定的公司如纸封锁 纸封锁基金基金混合物的证明银行物价、人口等的指数。 这笔资产为和约鉴于办法,存续条目不定,第一位套集中前妻或前夫利钱的订阅。 3,895,370,967 元,经普华永道经过会计学师事务所(特殊普通合作相干)普华永道经过验字(2015) 第 319 达到最低点验资说闲话。。中国1971纸监督经管授予备案, 《鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金基金合 同》于 2015 年 4 17个月 日期见效。,基金和约见效日期的基金商数接近为 3,896,137, 份基金Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 16 页 共 37 页

商数,经过,捐款资金的利钱率相当。 766, 基金商数。这笔资产的基金当管事为鹏华基金经管限定的 公司,基金托管人是中国1971建设银行命运命运限定的公司。 范畴《鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金基金和约》并报中国1971证监会备案,这笔资产的基金 商数包孕鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金之根本商数(以下缩写词“根本商数”)、彭华中银行 混合物纸封锁基金 A 自有资金(以下缩写词A) 商数”)、鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金 之 B 自有资金(以下缩写词B) 商数”)。范畴基金社会地位和支出分派的不一样设计,这笔资产的基金商数具 风险和进项具有不一样的特点。。根本命运可以购买行为。、舒服但未去买东西的基金商数。,具有与标的指 数相准风险进项特点。A 分享和 B 自有资金可以去买东西,但不克不及购买行为。、舒服基金商数,经过 A 商数为稳康健支出商数,具有低风险与周密思索进项对较低的风险进项特点,B 商数是正支出。 商数,具有高风险与周密思索进项对较高的风险进项特点。A分享和 B 命运求出比值始终保持坚定性。 1:1的 比率坚定性。这笔资产商数初始鉴于出售完毕后,OTC捐款的总商数将被认作根本商数。;现场订购 商数将随之而来 1:1 比率被告知已收到为 A分享和 B 商数。这笔资产基金和约见效后,根底分享和 A 商数、 B 范畴契合的经常地,自有资金可以替换为婚配自有资金。,包孕基金商数的替换和合两种办法。。 基金商数拆移,指迷住根本自有资金基概略迷住人。 2 根本自有资金商数 1 份 A 分享和 1 份 B 命运求出比值有待替换。;基金商数合,指迷住的基金商数迷住人。 A 分享和 B 份 范畴数字 1 份A 分享和1份 B 共享契合 2 份根底命运求出比值有待替换。。 基金商数净值按以下价钱计算:根底自有资金基概略净值是净值计算日的基金资产净值除 基金商数接近,基金商数的总额是根本商数。、A 商数、B 命运会诊。A 自有资金基金 额净值是 A 命运的总和和契合的支出的总和。。每 2 份根本商数所对应的基金资产净值能与之比拟的东西 1 份 A 分享和 1 份B 利率早熟的与基金商数积和。。

这笔资产时限停止商数折算。 在A 商数、 根本商数继续的工夫的每个会计学年度 11 本月的第一位普通日, 这笔资产将停止基金的时限商数折算。基金商数替换前后,A 分享和 B 分担者比率担保 持 1:1 的求出比值。助动词=have 本应买到一份自有资金。,即 A 每一会计学年度 10 31个月 日这笔资产商数充当顾问网 使付出努力超越 元党派,替换为根本商数的分派。 A 商数迷住人。根本使合作迷住的每股命运 2 卑鄙的商数 1 份 A 分享新股票的发行。迷住院子根底自有资金基概略迷住人将按 新的院子根底命运的分派是通行证上述的替换应验的。;迷住审判地根底自有资金基概略迷住人将按经历折算 什么买到新的根本商数的分派。。上述的股权替换后,A 自有资金基概略充当顾问净值修剪为 元,根底自有资金基概略净值将呼应修剪。 要变动从而产生断层时限自有资金替换,这笔资产还将在根底自有资金基概略净值实现 元工夫或 B 自有资金基金 自有资金充当顾问净值下跌 元工夫非周期性股权分置。当未调整替换期限应验时,这笔资产将部分对Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 17 页 共 37 页

根本商数、A商数、B 命运替换,商数折算后这笔资产将确保 A 分享和 B 命运求出比值 1: 1, 商数折算后根底自有资金基概略净值、 A 分享和 B 自有资金基概略充当顾问净值均修剪为 元。 深圳纸去买东西所(以下缩写词深圳纸去买东西所) 深证上[2015]第167 号文复核分歧, 这笔资产 A 商数 934,510, 基金商数和 B 商数 934,510, 基金商数于 2015 年 4 月 28 在深圳纸去买东西所 挂牌去买东西。助动词=have托管在审判地的根本商数,基金商数迷住人契合相干期限。,把它陷入几个的党派 解体银行 A 命运与银行 B 自有资金可外面的市传播。;助动词=have托管在院子的根本商数,基金商数迷住人 在相干产生效果期限的大前提下,将其跨体系转托管太难了交所审判地后分解体银行 A 命运与银行 B 分享是 可供传播。 范畴《中华人民共和国纸封锁基金法》和《鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金基金和约》 的使担忧经常地,这笔资产首要封锁于具有良好流体的的将存入银行器,包孕依法发行和上市的境内股。 票、债券股、货币交易器、正当理由、别的资产如资产伴奏纸和封锁批准 融器。基金的封锁结成比率是:自有资金封锁求出比值不下面的基金资产。 80%,封锁规范 物价、人口等的指数成份股和成份股的比例是N。;每一去买东西日都从自有资金物价、人口等的指数中演绎。 早熟的合约文件、协议等失效后必然的惩办去买东西担保金。,内阁债券股在现钞或文件、协议等失效日的封锁求出比值下面的 产净值的 5%这笔资产演技资料为:中证银行物价、人口等的指数退位×95%+商业银行活期存款利钱率(税 后)X 5%。 6. 编制会计学日记的根据 这笔资产的财务日记如库房于 2006 年 2 月 15 事业会计学原则公布前后 原则》 、详细会计学原则及使担忧经常地(以下缩写词)、中国1971纸监督经管授予破除的纸封锁 资金金要旨启示 XBRL 模板号 3 号<年度说闲话和半载度说闲话>》 、 中国1971纸封锁基金协会破除 《证 纸封锁地基计事情手册 、 《鹏华CSI银行物价、人口等的指数混合物纸封锁基金基金和约》和中国1971证监会 基金业容许执业的使担忧经常地。 6. 继续事业会计学原则及别的事项的叫牌 这笔资产 2017 上半载财务日记契合事业A的需求,真实、全部地使报到了这笔资产 2017 年 6 30个月 日本的政府财政限度局限和 2017 经纪业绩和利率早熟的零钱的第一位要旨。 6. 流行的说闲话期所采用的会计学策略、会计学预算书与最新年度说闲话分歧。 流行的说闲话期所采用的会计学策略、会计学预算书与最新年度说闲话分歧。。 6. 数据纠正阐明 这笔资产流行的说闲话期缺少发作主修会计学认不出修正。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 18 页 共 37 页

6. 利息 据库房、财税〔2002〕陈述税务总局128 敞开式纸封锁基金的赋税收入成绩 知》 、财税〔2004〕78 号《库房、陈述税务总局状态纸赋税收入策略的留心 、财税〔2008〕1 状态事业所得税优惠策略的留心 、财税〔2012〕85 股票上市的公司利息差别 状态个体所得税策略使担忧成绩的留心 、财税〔2015〕101 股票上市的公司利息进项差别利息 状态赋税收入策略相干成绩的留心 、财税〔2016〕36 状态片面促进B改实验单位工作的留心 、财税 [2016]46 号 状态进一步地明白实验单位政府财政相干策略的留心 、 财税〔2016〕70 号 《关 于将存入银行机构同性往还等评估课税补足的策略的留心》及别的相干财税法规和惯例伪造,首要税种清单 列举如下: (1)在 2016年 5 月1 新来,开立基金筹集资产变动从而产生断层周转税征收的范畴。,不周转税。 纸封锁基金当管事运用基金去买东西自有资金。、债券股的边缘支出免征周转税。。自 2016年 5 月1 日起, 将存入银信念由周转税向惩办评估的使不适。纸封锁基金当管事运用基金去买东西自有资金。、债券股让 免征评估课税,对财政长期债券、地方内阁债券股和管排间的去买东西利钱支出是。 (2) 基金来自某处纸交易的进项。,包孕去买东西自有资金。、债券股搜索进项,自有资金的股息、惩办 支出,债券利息钱支出和别的支出,不征收事业所得税。。 (3) 基金收买公司债券购买证利息钱支出,发行债券股的事业,该当扣缴利钱。 20%个体所得税。股票上市的公司收到的股息所得,迷住工夫 1 janus 双面联胎内(包孕) 1 月) 的,股息支出全部遏制在应税所得中。;迷住工夫 1 一多月 1 年(包孕) 1 年),暂减按 50%应纳税的所得额会计学处置;持股条目超越 1 年的,暂免个体所得税。限度局限股票上市的公司推销资产 股,破除禁令后买到的股息、惩办支出,扣紧述的经常地纳税的,持股工夫是从举升日期起计算的。;破除禁令前 通行的股息、股息支出继续临时工下调。 50%应纳税的所得额会计学处置。外面的均相称。 20%个体所得税协定费率。 所得税。 (4) 基金推销自有资金 的协定费率交纳自有资金去买东西邮票,购买行为自有资金弱对自有资金去买东西征收邮票。。 6. 相干方相干 6..1 流行的说闲话期在把持相干或别的主修厉害相干的相干方发作零钱的境遇 流行的说闲话期在把持相干或别的主修厉害相干的相干方缺少发作零钱。 6..2 流行的说闲话期与基金发作相干去买东西的各相干方 相干方规定 与这笔资产的相干 鹏华基金经管公司(鹏华基金) 司”) 基金当管事、基金行情机构 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 19 页 共 37 页

中国1971建设银行命运命运限定的公司(中国1971建筑) 银行”) 基金托管人、基金将一军代劳 国信纸命运命运限定的公司(国信纸) 基金代劳商使合作、基金将一军代劳 注:随球相干去买东西按总佣钱计算。

6. 流行的说闲话期及上年比得上的继续的工夫的相干方去买东西 6..1 通行证相干方去买东西单位停止去买东西 6..1.1 自有资金去买东西 概略单位:人民币元 相干方规定 现期 2017 年 1月1 从有一天到2017天 年 6 30个月 日 上年比得上的继续的工夫 2016年11至2016年630个月日 成交概略 占现期自有资金 成交接近的 求出比值 成交概略 占现期自有资金 成交接近的 求出比值 国信纸 2,564,105,730.15 28% 17,214,101 0.52%

6..1.2 债券股去买东西 无。 6..1.3 债息票回购买行为卖 无。 6..1.4 正当理由去买东西 无。 6..1.5 相干方的佣钱应予惩办。

概略单位:人民币元 相干方规定 现期 2017年11至2017年630个月日 现期 佣钱 现行授予 总求出比值 周旋终极佣钱 周旋账款 总金比率 国信纸 2,336,673 28% 1,968,269.12 30.08% 相干方规定 上年比得上的继续的工夫 2016年11至2016年630个月日 现期 佣钱 现行授予 总求出比值 周旋终极佣钱 周旋账款 总金比率 国信纸 15,687 0.52% 15,687 1.05% 注:1、佣钱计算态度

Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 20 页 共 37 页

上海纸去买东西所的去买东西佣钱=买(卖)成交概略×1‰-买(卖)过手费-买(卖)证管费等由券商 本钱承当的 深圳纸去买东西所的去买东西佣钱=买(卖)成交概略×1‰-买(卖)过手费-买(卖)证管费等由券商 本钱承当的

(佣钱求出比值如拟定议定书条目订立)。。 )

2、这笔资产与相干方已按同性一致的基金佣钱计算办法和佣钱求出比值订约了《纸去买东西单元租用协 议》 。范畴拟定议定书的经常地,这些单元为朕的COMP补充追究维修服务和别的追究伴奏。。 6..2 相干方酬报 6.. 基金经管费 单位:人民币元 展现 现期 2017 年 1月1 从有一天到2017天 年 6 月 30 日 上年比得上的继续的工夫 2016 年 1月1 从有一天到2016天 年 6 30个月 日 应惩办流行的周旋的资产。 的经管费 43,331,135.88 27,876,650.03 经过: 惩办行情棉纸客户 家眷需品 1,480,183.48 1,647,975 注: (1)鹏华基金当管事年薪率 %,日益提到,月经 惩办。每日经管费=前有一天资产净值。 (2)《营业费经管办法》 ,基金当管事以保存行情基金或行情基金为根底。 量绘画必定求出比值的客家眷需品, 用于惩办基金行情机构发生的相干费, 客家眷需品从基金经管费中列支。 6.. 基金托管费 单位:人民币元 展现 现期 2017 年 1月1 从有一天到2017天 年 6 月 30 日 上年比得上的继续的工夫 2016 年 1月1 从有一天到2016天 年 6 30个月 日 应惩办流行的周旋的资产。 栈租 9,532,849.88 6,132,862.99 注:惩办基金托管人中国1971建设银行命运命运限定的公司栈租年费率为 ,日益提到,月经惩办。 日托费=前有一天的净资产使付出努力。 6.. 行情维修服务费 无。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 21 页 共 37 页

6..3 相干去买东西正中鹄的债券股(包孕回购)去买东西 无。 6..4 各相干方封锁这笔资产的境遇 6.. 说闲话期内基金当管事运用固有资产封锁这笔资产的境遇 这笔资产流行的说闲话期及上年比得上的继续的工夫,这笔资产当管事未封锁、迷住这笔资产。 6.. 说闲话终端除基金当管事在更远处的别的相干方封锁这笔资产的境遇 这笔资产流行的说闲话终端除基金当管事在更远处的别的相干方缺少封锁及迷住这笔资产商数。 6..5 共同的迷住的赞颂赚钱与利钱 单位:人民币元 相干方 规定 现期 2017 年 1月1 从有一天到2017天 年 6 30个月 日 上年比得上的继续的工夫 2016 年 1月1 从有一天到2016天 年 6 30个月 日 终端赚钱 流行的利钱支出 终端赚钱 流行的利钱支出 中国1971建设银行 336,399,903.69 1,677,551.03 287,915,043.75 1,118,088.87

6..6 这笔资产在寄销品销售量期内参加相干方寄销品销售量纸的境遇 这笔资产流行的说闲话期未参加相干方寄销品销售量的纸。 6..7 别的相干去买东西的描绘 无。 .9 终端(2017) 年 6月 30日)这笔资产迷住的传播干限纸 .9.1 在新捐款/I期完毕时迷住的限度局限性纸 概略单位:人民币元 .9.1.1 限度局限纸类别:自有资金 纸 信号 纸 规定 成 捐款日 可流 通日 传播干 限典型 捐款 价钱 终端估 使付出努力一价的 数字 (单位): 股) 终端 本钱接近 终端估值 接近 凡例 002879 长缆 科学与技术 2017 年 6月5日 2017 年7月 7 日 新股票传播完全地完全地完全地完全地 通强迫 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙牌 羽 2017 年 6 15个月 日 2017 年7月 17 日 新股票传播完全地完全地完全地完全地 通强迫 0 0 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 2017 年 2017 新股票传播完全地完全地完全地完全地 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 22 页 共 37 页

科学与技术 6 28个月 日 年7月 6 日 通强迫 603305 旭升 命运 2017 年 6 30个月 日 2017 年7月 10 日 新股票传播完全地完全地完全地完全地 通强迫 6 6 1,351 15,216 15,216 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 26个月 日 2017 年7月 3 日 新股票传播完全地完全地完全地完全地 通强迫 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 30个月 日 2017 年7月 12 日 新股票传播完全地完全地完全地完全地 通强迫 8 8 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 27个月 日 2017 年7月 5 日 新股票传播完全地完全地完全地完全地 通强迫 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 27个月 日 2017 年7月 5 日 新股票传播完全地完全地完全地完全地 通强迫 1 1 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 命运 2017 年 6 23个月 日 2017 年7月 3 日 新股票传播完全地完全地完全地完全地 通强迫 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注:由于流行的说闲话终端,这笔资产缺少迷住因捐款新发或增发而传播干限的债券股及正当理由。 .9.2 终端迷住的临时工停牌等传播干限自有资金 无。 .9.3 在回购债券股中担保物的债券股。 .9. 管排间的交易债息票回购 无。 .9. 外汇交易债息票回购 无。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 23 页 共 37 页

§7 封锁结成说闲话 终极基金结成 概略单位:人民币元 序号 展现 概略 基金总资产 求出比值(%) 1 权利封锁 6,147,147,966.58 91 经过:自有资金 6,147,147,966.58 91 2 使合在一起:封合进项封锁 - - 经过:债券股 - -

资产伴奏纸 - - 3 贵金属封锁 - - 4 将存入银行衍生品封锁 - - 5 买进返售将存入银行资产 - - 经过:回购回购将存入银行资产 - - 6 赞颂结算接近 338,933,448 9 7 别的各项资产 38,705,192 0.59 8 会诊 6,524,786,608.78 100.00

7.2 终端按信念混合物的自有资金封锁结成 7. 按物价、人口等的指数混合物的终端物价、人口等的指数封锁的海内自有资金封锁结成 概略单位:人民币元 信号 信念类别 公允使付出努力(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 虚构 - - D 电力、发烧、空谈和水发生 供给业 - - E 建筑业 - - F 零售零售业 - - G 交通运输、蓄电与邮政维修服务 - - H 倚靠餐饮业 - - I 要旨调动、软件与要旨技术维修服务 务业 - - J 将存入银信念 6,146,589,685.43 99 K 房地产领土 - - L 租契和商业维修服务 - - M 科研技术维修服务 - - N 蓄水、产生轻松氛围的与公共设备经管 - - O 常存于内存中的维修服务、减少和别的维修服务 - - Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 24 页 共 37 页

P 谈到 - - Q 保健和社会工作 - - R 教养的、体育文娱领土 - - S 倍数 - - 会诊 6,146,589,685.43 99

7. 年内海内自有资金封锁结成起功能的语态封锁 概略单位:人民币元 信号 信念类别 公允使付出努力(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 虚构 362,698.04 0.01 D 电力、发烧、空谈水发生 供给业 - - E 建筑业 - - F 零售零售业 - - G 交通运输、蓄电与邮政维修服务 - - H 倚靠餐饮业 - - I 要旨调动、软件与要旨技术 维修服务 7,639.62 0.00 J 将存入银信念 187,943.49 0.00 K 房地产领土 - - L 租契和商业维修服务 - - M 科研技术维修服务 - - N 蓄水、产生轻松氛围的与公共设备经管 业 - - O 常存于内存中的维修服务、减少和别的维修服务 业 - - P 谈到 - - Q 保健和社会工作 - - R 教养的、体育文娱领土 - - S 倍数 - - 会诊 558,281.15 0.01

7. 说闲话终端,香港自有资金按信念混合物入股 无。 腊尽冬残自有资金封锁详细资料由于T的公允使付出努力 7. 终端物价、人口等的指数封锁按公允使付出努力基金净资产额值求出比值胶料排序的流行音乐十大畅销唱片自有资金封锁明细 概略单位:人民币元 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 25 页 共 37 页

序号 自有资金信号 自有资金规定 数字(商数) 公允使付出努力 基金净资产额 值求出比值(%) 1 600036 招商银行 35,331,257 844,770,357 13.01 2 601166 兴业银行银行 42,695,980 719,854,222.80 11.09 3 600016 民生银行 80,981,349 665,666,688.78 6 4 601328 交通银行 94,115,044 579,748,671.04 8.93 5 600000 浦发银行 38,506,709 487,109,868.85 0 6 601288 农业银行 130,943,579 460,921,398.08 0 7 601398 工商银行 73,882,443 387,882,825.75 5.98 8 601169 北京的旧称银行 41,671,172 382,124,647.24 5.89 9 000001 安全银行 29,407,785 276,139,101.15 5 10 601988 中国1971银行 72,195,643 267,123,879.10 2 注:封锁者欲相识流行的说闲话终端基金封锁的个体社会地位自有资金明细,玉鹏华基金经管命运限定的公司 站 半载说闲话倒转术。 7. 终端起功能的语态封锁按公允使付出努力基金净资产额值求出比值胶料排序的前五名自有资金封锁明细 概略单位:人民币元 序号 自有资金信号 自有资金规定 数字(商数) 公允使付出努力 基金净资产额 值求出比值(%) 1 601878 浙江招商纸 11,049 187,943.49 0.00 2 603801 奇邦命运 1,406 47,522.80 0.00 3 603043 广州酒店 1,810 45,738.70 0.00 4 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 5 603335 李德生 2,230 24,860 0.00 注:封锁者欲相识流行的说闲话终端基金封锁的个体社会地位自有资金明细,玉鹏华基金经管命运限定的公司 站 半载说闲话倒转术。 说闲话期自有资金封锁结成的主修零钱 7. 累计收买概略超越初始利率早熟的 2%或先前 20自有资金特殊性 概略单位:人民币元 序号 自有资金信号 自有资金规定 现期累计购买行为概略 初始基金净资产额 值求出比值(%) 1 600016 民生银行 361,570,208 4 2 601166 兴业银行银行 361,443,879.05 4 3 600036 招商银行 353,550,321.03 4.05 4 601328 交通银行 303,678,875 3.48 5 600000 浦发银行 249,004,062.75 2.85 6 601288 农业银行 229,005,199.73 2.62 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 26 页 共 37 页

7 601398 工商银行 186,968,309.67 4 8 601169 北京的旧称银行 183,590,986.88 0 9 000001 安全银行 141,777,671 1.62 10 601988 中国1971银行 136,599,110.00 1.56 11 601818 发亮银行 113,963,295.99 1.31 12 600015 华夏银行 107,463,468.03 1.23 13 601009 本色棉布银行 76,221,637.06 0.87 14 601939 建设银行 71,882,112 0.82 15 601229 上海银行 66,641,391 0.76 16 002142 宁波银行 62,448,884 0.72 17 600919 江苏银行 48,079,065 0.55 18 601997 贵阳银行 44,045,160 0.50 19 601998 中国国际信托投资公司银行 36,585,693 0.42 20 600926 杭州银行 25,247,940 0.29 注:购买行为量范畴购买行为去买东西量填写。,不思索去买东西本钱。 7. 初始利率早熟的超越累计行情概略 2%或先前 20自有资金特殊性 概略单位:人民币元 序号 自有资金信号 自有资金规定 现期累计行情概略 初始基金净资产额 值求出比值(%) 1 601166 兴业银行银行 757,245,901.08 8.67 2 600036 招商银行 738,952,689.40 6 3 600016 民生银行 662,718,643 9 4 601328 交通银行 571,766,228.83 6.55 5 600000 浦发银行 472,933,630 5.42 6 601288 农业银行 447,241,769.27 2 7 601398 工商银行 368,725,719 2 8 601169 北京的旧称银行 351,589,579.20 4.03 9 000001 安全银行 266,081,595.53 3.05 10 601988 中国1971银行 262,192,285.03 3.00 11 601818 发亮银行 214,568,152.75 2.46 12 600015 华夏银行 197,685,418.54 6 13 601939 建设银行 140,726,100.34 1.61 14 601009 本色棉布银行 137,050,012.02 1.57 15 002142 宁波银行 118,917,693.04 1.36 16 601998 中国国际信托投资公司银行 65,606,829.96 0.75 17 601229 上海银行 9,813,881.86 0.11 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 27 页 共 37 页

18 600919 江苏银行 7,097,983.00 0.08 19 601997 贵阳银行 6,449,411.00 0.07 20 600926 杭州银行 3,674,406.50 0.04 注:行情概略按行情额计算(去买东西),不思索去买东西本钱。 7. 购买行为自有资金的总本钱和推销自有资金的总进项。 单位:人民币元 自有资金总本钱(去买东西) 3,187,516, 自有资金行情接近(去买东西) 5,818,934,889 注:购买行为自有资金本钱、推销自有资金的进项按去买东西量计算。,不思索阶段 亲密的去买东西本钱。 终端债券股典型混合物债券股结成 无。 终端按公允使付出努力基金净资产额值求出比值胶料排序的前五名债券股封锁明细 无。 终端按公允使付出努力基金净资产额值求出比值胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产纸化封锁明细 无。 说闲话终端按公允使付出努力基金净资产额值求出比值胶料排序的前五经过稀化的金属封锁明细 无。 终端按公允使付出努力基金净资产额值求出比值胶料排序的前五名正当理由封锁明细 无。 0 说闲话终端这笔资产封锁的股指早熟的去买东西境遇阐明 0.1 说闲话终端这笔资产封锁的股指早熟的持仓和利害明细 这笔资产说闲话期内未发作股指早熟的封锁。 0.2 这笔资产封锁股指早熟的的封锁策略 这笔资产封锁股指早熟的将范畴风险经管的基谐波,套期保值急切的,首要的选择是良好的可控性。、去买东西 起功能的股指早熟的合约。这笔资产立争运用股指早熟的的杠杆功能,增加封锁和舒服封锁资产的现钞资产 合与去买东西本钱对资产结成修剪的印象,实现不乱封锁结成净资产的急切的。 1 说闲话终端这笔资产封锁的财政长期债券早熟的去买东西境遇阐明 1.1 财政长期债券早熟的封锁策略 这笔资产基金和约的封锁范畴还没有遏制财政长期债券早熟的封锁。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 28 页 共 37 页

1.2 说闲话终端这笔资产封锁的财政长期债券早熟的持仓和利害明细 这笔资产基金和约的封锁范畴还没有遏制财政长期债券早熟的封锁。 1.3 流行的财政长期债券早熟的封锁评价 这笔资产基金和约的封锁范畴还没有遏制财政长期债券早熟的封锁。 2 封锁结成说闲话正文

这笔资产封锁的流行音乐十大畅销唱片纸中现期缺少发行干被接管机关备案考察的、或在预备说闲话先前 年内鉴于声讨。、示范的纸。

这笔资产封锁的流行音乐十大畅销唱片自有资金缺少踏过基金和约经常地的备选自有资金库。 终端别的资产调解 单位:人民币元 序号 规定 概略 1 存出担保金 1,994,279.51 2 应收账款账款 36,281,690 3 应收账款利息 - 4 应收账款利钱 68,34 5 应收账款申购款 360,910.87 6 别的应收账款款 - 7 待摊费 - 8 别的 - 9 会诊 38,705,192 2.4 可替换债券股在文件、协议等失效日完毕时的详细资料。 无。 2.5 终端流行音乐十大畅销唱片自有资金中在传播干限境遇的阐明 2. 终端物价、人口等的指数封锁流行音乐十大畅销唱片自有资金中在传播干限境遇的阐明 无。 2. 终端起功能的语态封锁前五名自有资金中在传播干限境遇的阐明 无。 2.6 封锁结成说闲话正文的别的文字描绘党派 四户五条急切的使遭受,在展现总额和总概略暗中能够在跟踪差别。。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 29 页 共 37 页

Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 30 页 共 37 页

§8 基金迷住人要旨 基金商数迷住人数与等级创作 商数单位:份 商数 行列 迷住人 户数(户) 家眷根底 金商数 等级创作 机构封锁者 个体封锁者 迷住商数 总会计学 正面比率 迷住商数 总会计学 正面比率 鹏华 银行 等级 20,364 97,769.65 1,190,384,931 59.79% 800,596,171.08 40.21% 鹏华 银行 A 1,446 1,788,237 2,489,792,076.00 99% 96,000,321.00 3.71% 鹏华 银行 B 33,793 76,518.58 471,815,067.00 18.25% 2,113,977,330.00 81.75% 会诊 55,603 128,818 4,151,992,080.11 57% 3,010,573,822.08 42.03%

8.2 终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片迷住人 Penghua银行混合物法

序号 迷住人姓名 持股(自有资金) 上市总公平合理的事的会计学处置 求出比值 1 尹英吉 13,848,600.00 17% 2 一群显赫的人物资金-工商银行-一群显赫的人物资金 生发生经管命运限定的公司 12,000,000.00 18% 3 中国1971安全人寿保险金命运命运限定的公司 惩办惩办 7,770,628.00 5% 4 任铭 6,650,000.00 6.80% 5 上海牧鑫资生发生经管命运限定的公司-明溪3 私募纸封锁基金 5,254,000.00 8% 6 上海牧鑫资生发生经管命运限定的公司-明溪2 封锁基金编号 3,793,200.00 3.88% 7 任婧 2,802,087.00 2.87% 8 招商幸运-招商银行-封锁幸运 快速推进 50 齐美丽的 FOE 专项资产 2,348,993.00 2.40% 9 何玄 2,090,103.00 4% 10 周韵河 1,882,000.00 1.93% Penghua银行 A 序号 迷住人姓名 持股(自有资金) 上市总公平合理的事的会计学处置 求出比值 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 31 页 共 37 页

1 中国1971一群显赫的人物纸命运命运限定的公司 384,249,620.00 16% 2 新中文的寿保险金命运命运限定的公司 262,615,038.00 6% 3 民生银银基金——广州乡下的全部情况居民商业银行 信纸命运命运限定的公司 125,779,690.00 6% 4 陈述社会保障基金203娶 124,256,063.00 1% 5 中国1971人寿保险金命运命运限定的公司 116,491,979.00 1% 6 中国1971爱好和平的人寿保险金命运命运限定的公司 经外传说普通保险发生 93,521,470.00 3.62% 7 易方达基金基金-农业银行-中国1971石油将存入银行 限定的责任感公司 85,450,016.00 3.30% 8 工商银行安盛人寿保险金命运限定的公司 81,904,640.00 7% 9 埃尔苏尔基金-中国1971建设银行-中国1971人寿保险金 中国1971人寿保险金(铃声)命运限定的公司 60,106,017.00 2% 10 申万灵盼望基金-民生银行-中国1971人 命运命运限定的公司康健银行 59,653,226.00 1% Penghua银行 B 序号 迷住人姓名 持股(自有资金) 上市总公平合理的事的会计学处置 求出比值 1 广发纸-招商银行-广东开展基金 个人资产经管节目的最佳化 28,972,600.00 1.12% 2 中国1971安全人寿保险金命运命运限定的公司 惩办惩办 26,862,005.00 1.04% 3 深圳融资资产经管命运命运限定的公司 24,894,500.00 0.96% 4 嘉实基金-工商银行-嘉实资金经管 理命运限定的公司 24,000,000.00 0.93% 5 福气人寿保险金命运命运限定的公司 23,848,757.00 0.92% 6 博时基金-发亮银行-东边的智慧基金 生发生经管命运限定的公司 23,723,827.00 0.92% 7 楼吉音楼 23,004,302.00 0.89% 8 第一位创业-华夏创金使付出努力增长集 轧资产经管伸出 20,000,000.00 0.77% 9 深圳新里程资生发生经管命运限定的公司- 京城新里程宝藏身负重担的人 1 纸封锁号 18,492,500.00 0.72% 10 国泰纸莒南-建设银行-郭泰俊 安君得鑫自有资金集轧资产经管伸出 18,400,000.00 0.71% 注:审判地迷住人。 终端基金当管事的雇员迷住这笔资产的境遇 展现 商数行列 迷住命运总额(党派) 基金总商数的核算 求出比值 基金代劳商全部情况职员 迷住这笔资产 Penghua银行混合物法 181,611.54 0.01% Penghua银行 A - - Penghua银行 B - - Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 32 页 共 37 页

会诊 181,611.54 0.00% 注:由于流行的说闲话终端,这笔资产当管事雇员封锁、迷住这笔资产契合相干金科玉律、中国1971证监会 规章身体。 基金当管事迷住敞开式基金的总商数 展现 商数行列 基金商数总额(10000份) 公司初级经管层、基金 封锁追究部导演 有一敞开式基金。 Penghua银行混合物法 - Penghua银行 A - Penghua银行 B - 会诊 0 这笔资产基金代劳商迷住本开 放式基金 Penghua银行混合物法 - Penghua银行 A - Penghua银行 B - 会诊 0 注: (1)公司初级经管层、基金封锁和追究机关负责负责的人流行的说闲话终端未迷住这笔资产商数。 (2)这笔资产的基金代劳商流行的说闲话终端未迷住这笔资产商数。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 33 页 共 37 页

§9 敞开式基金的股权变动 单位:份 展现 Penghua银行混合物法 Penghua银行 A Penghua银行 B 基金和约见效日期(2015年 4 17个月 基金商数接近 2,027,115,881 934,510, 934,510, 流行的说闲话结巴地说出初基金商数接近 4,413,174,548.68 2,954,579,744.00 2,954,579,744.00 流行的说闲话期基金总申购商数 3,707,514,709 - - 减:流行的说闲话期基金总舒服商数 6,867,282,839.88 - - 流行的说闲话期基金拆分变动商数(份 额增加以"-"填补柱) 737,574,694.00 -368,787,347.00 -368,787,347.00 流行的说闲话期终端基金商数接近 1,990,981, 2,585,792, 2,585,792, 注:利息再封锁、替换商数;总舒服商数包孕替换商数。。拆分变动商数为这笔资产三 求出比值替换商数在类商数与。 Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 34 页 共 37 页

§10 主修事件伸展开来 基金商数迷住人大会决议 这笔资产说闲话期内无基金商数迷住人大会决议。

基金当管事、基金托管人基金托管人的首要人事变动 10. 基金当管事的首要人事变动:说闲话期内,董事会通行证,公司委员会韩亚青第一位 Sheng任公司副总统代劳商。韩亚青神学家的幽会日期 2017 年3 22个月 日起。 该公司已向深圳接管机构说闲话了上述的零钱。。

10. 基金托管人的首要人事变动: 在说闲话期内,基金托管人的特殊基金托管 人事变动。

关涉基金代劳商、基金社会地位、基金托管法 流行的说闲话期无关涉对公司运营经管及基金运作发生主修印象的,与这笔资产当管事、基金社会地位、 与基金托管事情使担忧的法事项。

基金封锁谋略的零钱 这笔资产流行的说闲话期基金封锁谋略未使不适。

会计学师事务所审计资产 说闲话期内未改聘为这笔资产审计的会计学师事务所。

当管事、保管人及其初级当管事员正接见考察或处分。 这笔资产当管事、参加事业棉纸托管的基金托管人 或处分。

纸公司融资租契单位的现实

10. 基金通行证纸租契自有资金封锁和佣钱惩办 概略单位:人民币元 掮客姓名 去买东西单元 数字 自有资金去买东西 掮客的佣钱本应惩办。

凡例 成交概略 占现期自有资金 成交接近的 求出比值 佣钱 现行授予 金 总结的比Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 35 页 共 37 页

例 国信纸 2 2,564,105,730.15 28% 2,336,673 28% - 中国国际信托投资公司建投 2 1,581,111,359.82 16% 1,440,868.73 16% - 东边幸运证明书 券 1 1,515,084,962.95 16.83% 1,380,691.76 16.83% - 长江纸 1 859,316,381 9.55% 783,095 9.55% - 方正纸 2 589,388,247 6.55% 537,113 6.55% 说闲话期内新 增 1 个座位 西部纸 1 445,329,018.75 4.95% 405,824.91 4.95% - 中泰纸 2 381,872,022.49 4% 348,000.38 4% - 发亮纸 1 330,587,986.88 3.67% 301,266.60 3.67% - 宏源纸 1 229,145,751.71 2.55% 208,811.09 2.55% - 德邦纸 1 137,555,892.47 1.53% 125,353 1.53% - 海通纸 2 133,453,655 1.48% 121,614 1.48% - 一群显赫的人物纸 1 76,481,310 0.85% 69,697.03 0.85% - 兴业银行纸 1 61,858,739.94 0.69% 56,371.72 0.69% - 安全纸 2 53,614,769.18 0.60% 48,859.25 0.60% - 天丰纸 1 33,722,152 0.37% 30,730.76 0.37% - 陈述纸 1 9,544,436 0.11% 8,694 0.11% - 中国长城计算机集团公司纸 1 - - - - - 湘财纸 1 - - - - - 安信纸 2 - - - - - 东边纸 1 - - - - - 广发纸 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 华昌纸 1 - - - - - 瑞士记入贷方创始人 1 - - - - - 华西纸 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中航纸 2 - - - - - 中投纸 1 - - - - - 招商纸 1 - - - - - 中国国际信托投资公司纸 1 - - - - - 瑞银纸 1 - - - - - 注:去买东西单位选择的规范和顺序 1)基金当管事负责负责的选择代劳这笔资产纸去买东西的纸经纪机构,运用其去买东西单元作为基金的特交Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 36 页 共 37 页

易单元,选择的规范是:

(1)力量,信誉良好,注册资金实足 3亿元人民币。;

(2)政府财政限度局限良好。,财务规范传达,公司的经纪限度局限是ST。;

(3)行动守则,在过来两年中,缺少发作主修犯法行动并受到惩办。;

(4)在监狱里经管规范、严厉,有健全的在监狱里把持身体。,并能满足的基金海拔高度秘而不宣伪造的需求。;

(5) 基金的无效运作、 秘而不宣契合期限, 去买东西设备契合代劳这笔资产停止纸去买东西的需求, 并能为这笔资产补充片面的要旨维修服务;

(6)科研实力雄厚。,有使合在一起:封合的追究机构和特意的追究参谋。,能即时为这笔资产补充高团的充当顾问服 务。 2)选择去买东西单位的顺序:

我公司是外面的述的规范为根底的。,选择契合期限的纸公司作为租契去买东西不赞成。朕公司的封锁追究部是整齐的。 对固着纸公司的维修服务停止倍数评价。,情节包孕:补充科研说闲话团、数字、即时性和提 为追究维修服务的起功能的性和团。,范畴评价的果实,转交的详细境遇。朕公司正对比地 诸多纸机构的财务限度局限。、经纪限度局限、追究程度后,将去买东西单位雇用给纸公司作为专项资产 易单元。 .2 基金租契纸公司的去买东西单位封锁别的纸。 概略单位:人民币元 掮客姓名 债券股去买东西 债息票回购买行为卖 正当理由去买东西 成交概略 逃跑债券股 总去买东西量比率 例 成交概略 占现期债 息票回购 成交接近 的求出比值 成交概略 现期认股正当理由 成交接近的 求出比值 国信纸 - - - - - - 中国国际信托投资公司建投 57,629,800 100.00% - - - - 东边幸运证明书 券 - - - - - - 长江纸 - - - - - - 方正纸 - - - - - - 西部纸 - - - - - - 中泰纸 - - - - - - 发亮纸 - - - - - - 宏源纸 - - - - - - 德邦纸 - - - - - - 海通纸 - - - - - - Penghua银行混合物法 2017年度半载度说闲话摘要 第 37 页 共 37 页

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§11 印象封锁者方针决策的别的要紧要旨 说闲话期内单一封锁者迷住基金份正面比率实现或超越 20%的境遇 无。 印象封锁者方针决策的别的要紧要旨 无。

鹏华基金经管命运限定的公司 2017年 8月 28日

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